Gestión del riesgo ESG para el Sector Financiero

Una de las áreas de mayor especialización de IDD es el Área de Riesgos, desarrollando programas de formación e impartiendo en la mayoría de entidades financieras nacionales.

Planteamos una formación técnica en identificación y valoración de riesgos ESG, al ser la primera obligación normativa que ha impuesto el Banco Central Europeo,  a efectos de integración de esos criterios en la gobernanza de riesgos de las entidades financieras.

El programa está liderado y coordinado por un equipo de diplomados por la institución acreditadora de ESG, IASE (International Association for Sustainable Economy*) como ISF International Sustainable Finance.

¿A quién va dirigido?

Este programa va dirigido a:

  • Técnicos en las áreas de riesgo,
  • Analistas de admisión de crédito,
  • Personal de primera línea de negocio que tiene que insertar esos factores en sus propuestas de crédito

Objetivos

  • Conocer el origen y el contenido de las diversas iniciativas internacionales sobre la sostenibilidad. 
  • Valorar el manifiesto sobre las finanzas sostenibles, respecto a la actividad bancaria, de seguros y la inversión socialmente responsable. 
  • Recordar el carácter sistémico del riesgo climático. La forma, canales de transmisión e impacto de los riesgos de transición y físicos. 
  • Consideración de los riesgos sociales y de gobernanza. 
  • Conocer la estrategia de la Comisión Europea sobre la Europa sostenible 
  • Resumir y la normativa más relevante de la UE, en especial la Taxonomía. 
  • Conocer los principales esfuerzos en el desarrollo de metodologías para el cálculo de ratings ESG.  
  • Conocer los principales esfuerzos en el desarrollo de metodologías para la confección de informes de sostenibilidad. 
  • Conocer las principales recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea para la gestión del riesgo ESG a las entidades de crédito. 
  • Analizar la propuesta de Plan de Acción de la Autoridad Bancaria Europea, y las tres metodologías de evaluación. 
  • Explorar las distintas alternativas para integrar las variables ESG en la gestión del riesgo de clientes. 
  • Conocer en que consiste el Green Asset Ratio (GAR) 
  • Profundizar en los componentes del GAR, su clasificación y metodología de cálculo. 
  • Desarrollar los criterios de riesgo ESG de la entidad y su interpretación y aplicación

Índice

MÓDULO 1.    INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

1.2 El Acuerdo de Paris y los Objetivos de desarrollo sostenible 

1.3 Marco de los principios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) 

1.4 Sostenibilidad y transición ecológica 

1.5 Principios de las Finanzas sostenibles 

    1.  

MÓDULO 2.    CAMBIO CLIMÁTICO Y SECTOR FINANCIERO

2.1 Impacto del cambio climático en las entidades financieras

2.2 Inductores del cambio, canales e impacto 

2.3 Riesgos de transición y físico

2.4 Riesgo social y riesgo de gobernanza

 

MÓDULO 3.    PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN PARA UNA ECONOMÍA MÁS ECOLÓGICA Y MÁS LIMPIA

3.1 Estrategia de la Comisión. Objetivos

3.2 Normativa

3.3 Directiva NFRD (Non-Financial Reporting Directive)

3.4 Reglamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

3.5 Taxonomía

 

MÓDULO 4.    RATINGS ESG E INFORMES DE SOSENIBILIDAD

4.1 Principales actores

4.2 Criterios de valoración

4.3 Conclusiones

 

MÓDULO 5.    RECOMENDACIONES DEL EBA PARA LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

5.1 Estrategia empresarial

5.2 Gestión del riesgo

5.3 Gobernanza

 

MÓDULO 6.    PLAN DE ACCIÓN DE LA EBA PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO ESG

6.1 Retos de la integración de los riesgos en la gestión

6.2 Tres fases: Identificación, Evaluación, y Acción

6.3 Metodologías de evaluación

6.3.1 Portfolio alignement method

6.3.2 Risk framework

6.3.3 Exposure method

6.4 Recomendaciones de gestión

 

MÓDULO 7.    INTEGRACIÓN DE VARIABLES ESG EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CLIENTES

7.1 Entorno cuantitativo y cualitativo

7.2 Alternativas metodológicas

7.3 Posibles variables a considerar

 

MÓDULO 8.    RATIO VERDE. GREEN ASSET RATIO (GAR)

8.1 Concepto

8.2 Categorías del balance a incluir

8.3 Operaciones fuera de balance

8.4 Clasificación

8.5 Metodología de cálculo

8.6 Total GAR

 

MÓDULO 9.    CRITERIOS DE RIESGOS ESG DE LA ENTIDAD

9.1 Módulo ad hoc, en vase a la información aportada por la entidad

Modalidad

La modalidad del curso es 100% Online

Duración estimada

MODALIDAD E-LEARNING: 20 horas

MODALIDAD BLENDED LEARNING: taller presencial de una jornada de 8 horas de duración, o virtual en directo de tres jornadas de 3 horas cada una.

Costes

Coste total del curso a consultar.

Inscripción

Escríbenos para enviarte todo el dosier informativo y el formulario a rellenar. Una vez recibidos el formulario de inscripción y la transferencia, te daremos de alta en el curso en el plazo de 48horas.