Gestión de carteras

Objetivos

Actualización sobre gestión de carteras multiproducto y multidivisa.

Índice

1. Medidas de rentabilidad y riesgo.
  • Cálculo e interpretación de rentabilidad y riesgo de un activo.
  • Cálculo e interpretación de rentabilidad y riesgo de una cartera.
  • Modelos de distribución normal de rendimientos.
  • Riesgo de cola.
  • Métodos para la medición del riesgo (Value-at-Risk).
2. Carteras eficientes
  • Construcción de carteras de mínima varianza.
  • Medición de rentabilidad y riesgo en carteras eficiente.
  • Markovitz: modelo de media-varianza.
  • Modelo de Black-Litterman.
3. Teoría de asignación de activos.
  • Definición del “asset allocation” de activos.
  • Correlación entre activos financieros.
  • Frontera eficiente en la selección de activos.
4. Modelos de equilibrio en la selección de activos: CAPM y APT.
  • Eficiencia en los mercados financieros.
  • Los beneficios de la diversificación en la asignación de activos.
  • Cálculo del riesgo sistemático. El coeficiente Beta.
5. Evaluación de resultados.
  • Cuantificación de la calidad de la gestión:
    • Ratios de Sharpe y Treynor
    • Alfa de Jensen
    • Tracking Error
    • Ratio de información,
    • Etc.
  • Utilización de benchmarks de referencia.
  • Normas internacionales de medición: GIPS.

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